투자론 기대수익률, 표준편차 연습문제 풀이

투자론 기대수익률, 표준편차 연습문제 풀이 [투자론] 기대수익률, 표준편차 연습문제 풀이.docx 목차 1. 투자론 HW03 2. 채권의 볼록성 본문 채권의 볼록성 때문에, 기대수익률(10%)에 의한 채권가격(선형)은 100원이지만, 각각 할인율에 의해 계산된 가격에 따른 확률을 곱해서 얻은 기대가격은 100.1585원이다. 사실, 10%에서 11%로 할인율이 올라갈 때는 5.89원 정도 가격이 감소하지만, 10%에서 9%로 할인율이 떨어질 때는 오히려 6.42원 정도 가격이 증가한다. 즉, 같은 1% 증감에 따른 가격 변화가 동일하지 않은(비선형) 채권 가격의 볼록성 때문에 기대가격과 기대수익률에 따른 가격 차이가 존재한다 본문내용 사건 확률 백세주 소주 호황 1/6 50.00% -20.00% 보통 3/6 10.00% 20.00% 불황 2/6 -40.00% 60.00% 답 : 　 백세주 소주 팔십세주 평균 0.00% 26.67% 5.33% 분산 표준편차 31.62% 27.49% 19.82% 공분산 상관계수 -0.9971 [연도별주가.CSV] 각 종목의 연도별 수익률의 평균, 표준편차, 공분산표, 상관계수표를 계산하라. [힌트] 백세주와 소주의 상관계수표는 로 구성된다. 답 : 　 KOSPI 삼성전자 현대차 한진해운홀딩스 삼양사 모나미 흥국화재 평균 15.48% 29.59% 26.53% 20.95% 17.71% 13.52% 21.72% 분산 표준편차 35.62% 62.07% 62.25% 67.11% 38.89% 50.81% 10